私人银行-信贷与融资LendingCredit

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1. 概述

1.1 目标

本文描述私人银行信贷与融资平台的通用需求与设计，覆盖七项核心能力：信贷与抵押品、信用风险、信贷运营、抵押贷款与不动产、信贷结构与审批、企业风险管理、风险限额管理。

平台的目标是让信贷业务在”风险规则内嵌于流程、额度与抵押品可配置、全链路可追溯“的前提下运转，而不是把风险控制留在事后稽核。

1.2 能力地图

能力 范围 证据状态
信贷与抵押品 质押授信、折价率（Haircut/LTV）、保证金追缴与平仓 ✅ 折算编译与缺口公式；⬜ 估值引擎内部
信用风险 采集、评估、监控、报告 ✅ 违规报表与 PD/LGD 矩阵输出；⬜ PD/LGD 与 haircut 计算
信贷运营 贷款单据模型与信贷产品 ✅ Lombard / 按揭 / 货币市场 / 证券借贷；⬜ 远期、银团、担保贷款
抵押贷款 不动产与不动产担保、经济可行性 ✅ 全链路（含 Terravis 电子土地登记）
结构与审批 发起 → 校验 → 审批 → 发放 ✅ 工作流、4-eyes、检查调用点；⬜ 审批决策内部与企业信贷
企业风险管理 操作、信用与企业风险监控；流动性/市场/信用风险分析 ✅ 信用与交易对手风险、控制手段；⬜ 市场/流动性风险度量、操作风险模型
风险限额管理 内部与外部限额的跟踪、监控与控制 ✅ 层级/集中度限额与阻断；⬜ 外部限额建模

1.3 设计原则

  1. 风险规则内嵌流程：抵押、额度、偿付能力校验在单据推进前执行，越界即拦截，而非事后稽核。
  2. 折算与限额可配置：抵押品折算阶梯、限额规则、压力参数以规则表/参数驱动，而非硬编码。
  3. 层级额度双重约束：交易可用资金同时受子账户本地额度与母集团可用空间约束。
  4. 全链路留痕：单据版本、审批记录、额度与抵押品快照全程可追溯。
  5. 监管参数本地化：以瑞士 SBA/FINMA 规则为一等公民实现，并按市场替换为当地规则。

1.4 架构总览

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flowchart TB
    subgraph CLIENT["客户与顾问"]
        C["私人银行客户"]
        R["顾问 / 信贷专员"]
    end
    subgraph PROCESS["授信流程"]
        DOC["授信单据（DOC）"]
        CHK["校验与审批（4-eyes）"]
        DEC["决策与放款"]
    end
    subgraph ENGINE["风险与额度引擎"]
        COL["抵押品折算与估值"]
        LIM["额度层级与敞口"]
    end
    subgraph MON["监控与处置"]
        VIOL["保证金缺口 / 违规监控"]
        ACT["追缴 · 冻结 · 平仓 · 工单"]
    end
    C --> DOC
    R --> DOC
    DOC --> CHK --> DEC
    DEC --> COL
    DEC --> LIM
    COL --> VIOL
    LIM --> VIOL
    VIOL --> ACT
    ACT --> DOC

授信是”流程 + 引擎 + 监控“的闭环：流程负责把业务意图变成受约束的决定，引擎负责把资产与额度变成可用空间，监控负责在风险越界时把决定拉回来。

2. 信贷与抵押品（Lombard）

2.1 需求

高净值私人银行客户以投资组合中的资产质押获取流动性；银行按折价率核定借款额度；当市场下跌使抵押品缩水时，系统必须自动触发追缴、限制与平仓。✅（业务概念可证）

2.2 设计

2.2.1 质押授信与折算

客户将持有的蓝筹股、高等级债券、主权基金份额或现金作为质押物，银行按资产类型的折价率（Haircut / LTV） 核定借款信用额度。✅

2.2.2 阶梯式抵押品折算编译

针对大额抵押证券，系统采用阶梯式折算率（例如前 500 万抵押率 70%、500–2000 万抵押率 50%、超出部分 0%），防止个券集中度导致的抵押品流动性断崖。✅

编译过程读取按序号递增排序的活动 lot 累计百分比 $p_i \in [0,100]$（满足 $p_i \ge p_{i-1}$），转换为区间有效的分段比例与累计上限：

$$
d_i = \operatorname{Round}\left(\frac{p_i - p_{i-1}}{100},\ 16\right),
\qquad
CV_MAX_i = \operatorname{Round}\left(\frac{p_i}{100},\ 16\right)
$$

  • 16 位精度规范：过程强制 Round(..., 16)，确保多档阶梯拆分在 16 位十进制下完全守恒、无累积漂移。✅
  • 字段：DISTR（分段有效系数）、CV_MAX（该段最高覆盖率上限）、DISTR_CAP（该段最大限额资本，可选）；cap 必须指定币种、对应非零分段且为非负整数。✅
  • 全量替换语义：编译成功后以结果整体替换 COLLAT_LOT_DISTR，避免新旧规则并存。✅
  • 抵押品单据明细由 DOC_CREDFDM_COLLAT_DET 承载（资产列表、锁定数量、初始估值与折算后放贷价值）。✅

2.2.3 保证金缺口扫描与追缴

系统对每个授信合同计算抵押品放贷价值与保证金缺口：

$$
\text{LendingValue} = \sum_{k} \text{AssetQuantity}_k \times \text{Price}_k \times \text{EffectiveLTV}_k
$$

$$
\text{MarginDeficit} = \max(0,\ \text{TotalOutstandingDebt} - \text{LendingValue})
$$

当 $\text{MarginDeficit} > 0$ 时，系统按赤字占抵押物的比例自动在 WFC_STATUS 中切断客户账户的出金操作，并按级别生成预警记录，进而触发补仓通知（Margin Call）乃至强制平仓（Liquidation）。✅

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flowchart TD
    A["质押资产：股票 / 债券 / 基金 / 现金"] --> B["按资产类型折算（Haircut / LTV）"]
    B --> C["阶梯式分段编译 COLLAT_LOT_DISTR#CMPL"]
    C --> D["可用授信额度"]
    D --> E["放款 / 出金"]
    D --> F["实时监控：市值 × 折算率 vs 借款余额"]
    F -->|足额| G["正常"]
    F -->|缺口 > 0| H["补仓通知 / 限制出金 / 强制平仓"]
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stateDiagram-v2
    [*] --> NORMAL
    NORMAL --> WARNING: 市值下跌，缺口逼近阈值
    WARNING --> MARGIN_CALL: 缺口 > 0，发出补仓通知
    MARGIN_CALL --> BLOCKED: 未补仓，冻结出金与买入
    BLOCKED --> LIQUIDATION: 持续未补仓，强制平仓偿债
    MARGIN_CALL --> NORMAL: 客户补仓，缺口归零
    BLOCKED --> NORMAL: 补仓或价格回升
    LIQUIDATION --> CLOSED: 债务清偿
    CLOSED --> [*]

3. 额度层级与流动性

3.1 需求

在家族与跨国企业架构中，信用额度并非孤立分配给单一账户，而是组织为树状额度层级（Limit Hierarchy，LIHI）：母集团额度、子账户拆分额度、以及”本地额度与母层级空间”的双重约束。✅

3.2 设计

3.2.1 树状额度层级

  • 母集团总额度：家族最高控股实体持有的总综合信贷上限。
  • 子账户拆分额度：分配给离岸信托专户、私人投资公司（SPV）或直系亲属的独立授信额度。
  • 汇总快照 LIHI_AGGR_SERPIL 保存：LIHI_FAM_ID、LIMIT_ID、PARENT_LIMIT_ID、TOP_LIMIT_ID、EXPOSURE、LIMIT_AMOUNT、LIMIT_FREE_AMOUNT、HIERARCHY_FREE_AMOUNT。✅

3.2.2 双重硬约束

对属于额度家族 $F$ 的任意子账户节点 $k$：

$$
\text{LocalFreeAmount}_k = \max(0,\ \text{LimitAmount}_k - \text{Exposure}_k)
$$

$$
\text{HierarchyFreeAmount}_k = \min\left(\text{LocalFreeAmount}k,\ \text{HierarchyFreeAmount}{\text{Parent}(k)}\right)
$$

业务铁律：交易系统下达买卖指令时，可用资金检查强制使用 $\text{HierarchyFreeAmount}$，防止下属公司各自用满本地限额而导致家族整体信用爆仓。✅

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    P["母集团总额度 10,000,000"]
    A["离岸信托 A<br/>限额 6,000,000<br/>已用 5,000,000<br/>本地剩余 1,000,000"]
    B["私人投资公司 B<br/>限额 4,000,000<br/>已用 3,000,000<br/>本地剩余 1,000,000"]
    G["母集团全局剩余 = 10,000,000 − (5,000,000 + 3,000,000) = 2,000,000<br/>任一子账户最高可动用 = min(本地剩余, 全局剩余)"]
    P --> A
    P --> B
    A --> G
    B --> G

3.2.3 日内预占与交割释放

交易日中，尚未结算的外汇与证券买卖单据预先冻结信用额度（Pre-Settlement Exposure）；一旦后台资金交割完成，系统实时释放额度占款，避免流动性虚假挤兑。✅

当证券交易或出账支付从 EXECUTED 推进至 SETTLED 时：调用额度释放过程 → 冲销日内交易对手预占敞口 → 恢复 LIHI_AGGR_SERPIL 中的可用空间。✅

信贷头寸处理队列（PRCQ_BOOK_POS_CRED_VIOL、PRCQ_BOOK_POS_CRED_BLOCK）是任务包装器：前者在信贷违反记账返回单据后置 DONE_PRC，否则 FAIL；后者按 Julian 日期判定未来日期不记账、当日或历史日期入队，返回 DONE_PRC 或 RDY_RETRY。它们只编排、不计算。✅

4. 信贷运营与产品

4.1 需求

平台应能方便地建模与实现信贷产品，覆盖复杂融资结构与复杂贷款类型。✅（产品谱可证）/ ⬜（复杂结构见 4.3）

4.2 设计

4.2.1 统一单据模型

贷款以统一业务单据（DOC）承载，单据元类型包含 LOAN；由工作流状态机管理其生命周期（草稿 → 提交 → 审批 → 执行 → 结算）。利息、续贷等作为单据组件存在，组件语义属包体边界。✅（单据模型）/ ⬜（组件内部）

4.2.2 已证实的产品谱

产品 说明
Lombard 质押授信 投资组合质押获取流动性，阶梯折算 + 缺口监控
按揭贷款 固定利率 / SARON / 浮动利率，含偿付能力与土地登记
货币市场 通知存款、定期存款/拆借、信托委托存款；下单校验授信可用性
证券借贷（SLB） 出借标的、数量、现金/证券质押品类型

货币市场与证券借贷的授信可用性校验调用点（如 CHK#CREDIT_CHECK）可证，但校验内部规则不可证。✅（调用点）/ ⬜（规则实现）

4.2.3 复杂结构的实现框架（⬜）

远期贷款（forward loans）、银团贷款（syndicated loans）、担保贷款（secured loans）在全部取证文档中未出现，属产品需求。建议的实现框架是在既有模型上扩展，而非新增平行模型：

  • 额度树：银团参与方份额作为额度树的参与维度；
  • 抵押品组：担保贷款复用抵押品 lot 与折算阶梯；
  • 参与方 / 份额：银团通过”参与方 + 份额 + 角色”记录，而非复制合同；
  • 现金流组件（含远期起息）：远期贷款复用单据的现金流与起息组件。

4.3 证据边界

  • ✅ 产品谱、统一单据模型、工作流生命周期、授信可用性校验调用点。
  • ⬜ 远期/银团/担保贷款的产品定义与规则；利率、应计、利息分配等计算；贷款组件内部语义。

5. 抵押贷款与不动产

5.1 需求

平台应能管理不动产与不动产担保（realties and real securities）的详细信息，用于按揭的发放与管理，并通过专用模块评估经济可行性。✅（主体可证）/ ⬜（附加评估模块内部）

5.2 设计

5.2.1 产品与展期向导

不动产抵押贷款由 DOC_MORTG 承载，支持固定利率按揭、SARON 按揭与浮动利率贷款。✅

展期向导（DOC_MORTG_RENW_WZRD）：按揭到期前（例如 3 个月）自动启动，试算利息并出具有约束力的展期要约，保存 RENEW_INTEREST_RATE（新优惠利率）与 PROPOSED_TENOR_MONTHS（展期月数）。✅

5.2.2 偿付能力与 LTV

按瑞士银行家协会（SBA）与 FINMA 规范，系统执行两道审查：

① 房贷比上限

$$
\text{LTV} = \frac{\text{TotalMortgageDebt}}{\text{AppraisedPropertyValue}} \le 80%
$$

首付至少 20%，其中自筹资金至少 10%。✅

② 虚拟偿付能力（Tragbarkeit，压力测试）：强制采用 5.00% 的虚拟压力利率，并要求年化负担不超过净年收入的三分之一：

$$
\text{AnnualCost} = \text{Debt} \times 5% + \text{ScheduledAmortization} + \text{MaintenanceFee}(1%) \le \frac{1}{3} \times \text{NetAnnualIncome}
$$

越界时工作流抛出合规拦截。✅ 估值与收入基础由 DOC_HOMEFINA 的 ESTIMATED_VALUE、BORROWER_INCOME、LTV_RATIO 承载。✅

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flowchart TD
    A["购房融资申请 / 抵押物评估 DOC_HOMEFINA"] --> B["LTV ≤ 80% 与 5% 压力利率偿付能力审查"]
    B -->|通过| C["按揭合同分段建立 DOC_MORTG<br/>固定利率 + SARON 浮动"]
    B -->|不通过| X["合规拦截并说明原因"]
    C --> D["Terravis 电子抵押设立 NETW_TERRAVIS#BUILD_1620"]
    D --> E["公证处 / 州土地局审核 → 回调 NETW_TERRAVIS#HDL_840"]
    E --> F["电子抵押证 Register-Schuldbrief 确权"]
    F --> G["解锁放款"]
    C --> H["到期前展期向导 DOC_MORTG_RENW_WZRD"]

5.2.3 Terravis 电子土地登记

平台深度内嵌了多达 72 个存储过程，与瑞士国家电子土地登记平台 SIX Terravis 点对点直连，以无纸化方式设立、变更或注销电子不动产抵押证明（Register-Schuldbrief）：构建符合瑞士电子政务 eCH 标准的 XML 报文，向公证处与州土地局发送抵押权设立申请；收到回调后更新质押证件编号，方可解锁贷款放款动作。✅

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sequenceDiagram
    actor RM as 顾问 / 信贷专员
    participant Core as 核心（房贷单据）
    participant Ter as Terravis 网关
    participant Notary as 公证处
    participant Land as 州土地登记局
    RM->>Core: 发起房贷申请 + 抵押物信息
    Core->>Core: LTV 与偿付能力校验（SBA / FINMA）
    Core->>Ter: BUILD_1620 构建 eCH 标准 XML 申请
    Ter->>Notary: 提交抵押权设立申请
    Notary->>Land: 递交登记
    Land-->>Ter: 登记结果（抵押证编号）
    Ter-->>Core: HDL_840 回调更新质押证件
    Core-->>RM: 确权完成，解锁放款

5.3 证据边界

✅ 产品类型、展期向导、LTV 与压力利率规则、Terravis 过程边界与放款解锁条件。
⬜ 不动产估值口径与”经济可行性附加模块”的内部算法不在审计范围。

6. 信贷结构与审批

6.1 需求

平台应覆盖从 发起（initialization）到发放（disbursement） 的完整授信流程，服务企业与私人客户，在风险与信贷政策内运作，并追求尽可能快的决策。✅（流程可证）/ ⬜（决策速度与企业信贷细节）

6.2 设计

6.2.1 单据工作流状态机

信贷单据由通用工作流引擎驱动，标准状态为：草稿 100 → 待审批 200 → 已批准 300 → 已执行 500 → 已结算 600 → 已作废 900。校验在状态推进前执行，由校验分派器（*_DOC_VALID_DO）顺序调用各校验例程（如 CHK#MANDATORY、CHK#CREDIT、CHK#SETTLECHECK）。✅

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    [*] --> DRAFT: 发起授信
    DRAFT --> SUBMITTED: 提交
    SUBMITTED --> VALIDATED: 必填 / 金额期限 / 定价 / 抵押 / 额度校验
    SUBMITTED --> REJECTED: 校验失败
    VALIDATED --> PENDING_APPROVAL: 需审批（4-eyes）
    PENDING_APPROVAL --> APPROVED: 双人复核通过
    VALIDATED --> APPROVED: 额度内免审批
    APPROVED --> DISBURSED: 放款 / 出金（占用额度）
    DISBURSED --> MONITORED: 存续监控（保证金 / 额度 / 违规）
    MONITORED --> MATURED: 到期
    MATURED --> RENEWED: 续贷
    RENEWED --> MONITORED
    MATURED --> CLOSED: 结清
    REJECTED --> [*]
    CLOSED --> [*]

6.2.2 审批校验与双人复核

  • 校验分流：不同订单类型与动作对应不同校验例程；例如按揭有专用校验分派器（MORTG_RE$257_DOC_VALID_DO），抵押品有抵押品校验分派器。✅（分派调用点）/ ⬜（被调例程内部）
  • 双人复核（4-eyes）：核心客户生命周期事件采用 Maker/Checker 隔离授权矩阵（如高净值开户、高风险 KYC、风险覆盖、强制清户），信贷发放遵循同一原则。✅（4-eyes 制度与矩阵）/ ⬜（信贷事件的具体授权配置）

6.2.3 发放前检查

在单据推进与支付环节，分派器会调用信贷与现金额度检查（如 PAY$6_DOC_VALID_DO 中多组动作调用 chk#credit_check、chk#cash_limit）；检查失败即抛出校验异常，阻止提交。调用点可证，检查内部的余额取数、阈值比较、占用与锁定逻辑在包体之外。✅（调用点）/ ⬜（规则实现）

6.3 证据边界

⬜ 审批的最终允许/拒绝算法、企业信贷与银团审批细节不在可读过程集合内；”最快决策”是产品目标而非文档结论。归档旧版中的信贷校验模板含存疑标记，不作验收依据。

7. 信用风险治理

7.1 需求

平台应支持对复杂融资的信用风险进行采集、评估、监控与报告，并计算关键风险计量。✅（数据与报表可证）/ ⬜（计量计算）

7.2 设计

风险治理是一个”采集 → 评估 → 监控 → 报告 → 处置”的闭环：

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flowchart TB
    CAP["采集：头寸 / 抵押品 / 额度 / 单据"] --> EVA["评估：折算率 · 敞口 · 缺口"]
    EVA --> MON["监控：违规扫描与限额占用"]
    MON --> REP["报告：违规报表 · PD/LGD 矩阵 · RMC 提取"]
    REP --> ACT["处置：补仓 · 冻结 · 审批 · 工单"]
    ACT --> CAP
环节 能力
监控 信用违规查询：按业务单元、日期、客户、违规种类/风险级别筛选；英国与其他单元使用不同资产筛选；关联 POS_CRED_VIOL 与 DOC_TAB_POS_CRED_VIOL
报告 PD 矩阵输出、LGD 矩阵输出、RMC 贷款/额度/利率/费用/违规数据提取
报表 抵押品明细与清单报表：按参考日精确查找 SERPIL 并输出布局

7.3 证据边界（重要）

  • ⬜ PD / LGD / haircut 的计算不在可读过程集合内：相关聚合过程当前只做域白名单校验（仅接受有限域值），不含聚合、评分或违规计算；审计报告明确说明”信贷额度/PD/LGD、抵押品市值/haircut 的核心例程位于当前过程集合之外”。
  • 🚫 不得写入：信用额度 90% 告警、担保折扣表、LCR/NSFR 等，审计将其列为”不能替代源码的旧内容“，没有可读源码或回归样本支撑。
  • 当前过程范围内未发现可据以确认 AI 模型实现的证据。

8. 企业风险管理与风险限额管理

8.1 企业风险管理（Enterprise risk management）

需求：平台应能监控操作风险、信用风险与企业风险，并整合流动性风险、市场风险与信用风险分析工具。✅（信用与交易对手风险）/ ⬜（市场、流动性、操作风险的度量）

设计：

风险类型 平台侧可证实的机制 证据
信用风险 抵押品折算与保证金缺口（§2）、额度与敞口（§3）、违规监控与 PD/LGD 矩阵输出（§7） ✅
交易对手风险 EXPOSURE 口径 = 全部透支借款 + 在途衍生品交易对手风险暴露；未结算单据形成预占敞口，交割后释放 ✅
市场风险 持仓市值与损益拆分（市场价格变动 vs 汇率波动）可证；VaR / 压力测试等度量属外部投资决策系统能力 ✅（估值数据）/ ⬜（风险度量）
流动性风险 交割驱动的额度释放机制可证；LCR / NSFR 等监管比率无源码支撑 ✅（释放机制）/ ⬜（比率）
操作风险 不可篡改审计（同事务写入 + 前后快照）、关系递归审计、RBAC 职责分离与特权审查、4-eyes、工作流校验 ✅（控制手段）/ ⬜（计量模型）

此外，监管报送通道（MiFID II RTS 22/24、EMIR）可证，构成对外报告面。✅

证据边界（重要）：VaR、Brinson、GIPS、流动性比率（LCR/NSFR）、操作风险资本模型的具体公式与阈值未在可读过程内定位，不得写入；前端流动性字段来源未证实，只能作为界面展示线索。

8.2 风险限额管理（Risk limit management）

需求：建立风险控制机制，跟踪与报告不同风险类型的内部与外部限额，并监控、控制、限制组织头寸的全部暴露。✅（内部限额）/ ⬜（外部限额）

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flowchart TB
    SET["设定限额：层级 / 集中度"] --> OCC["占用与敞口：本地额度 + 母层级空间"]
    OCC --> MON["监控：违规扫描与额度报表"]
    MON --> CTL["控制：阻断 · 审批 · 交割释放"]
    CTL --> SET

设计：

  1. 内部限额（层级）：树状额度 LIHI——母集团总额度、子账户拆分额度；LIMIT_AMOUNT / LIMIT_FREE_AMOUNT / HIERARCHY_FREE_AMOUNT / EXPOSURE。✅
  2. 双重约束：交易可用资金 = min(本地剩余, 母层级剩余)，防止家族整体爆仓。✅
  3. 日内预占与释放：未结算单据预占额度，EXECUTED → SETTLED 时释放。✅
  4. 集中度限额：单一标的、单一发行人、非流动性资产上限（投资契约侧 DOCP_CLTA_CONCENT_RULE）。✅
  5. 监控与控制：信用违规表（POS_CRED_VIOL / DOC_TAB_POS_CRED_VIOL）与违规报表；WFC_STATUS 阻断出金/买入；支付分派器调用信贷与现金额度检查（调用点可证）。✅
  6. 报告：交易对手额度/敞口报表（HS$TASK_CNPRTY_LIHI_EXPO）、违规报表、PD/LGD 矩阵、RMC 提取。✅
  7. 外部限额：⬜ 文档未见显式的”外部限额”建模；监管报送通道可作外部报告面，但不等同于外部限额跟踪。

9. 通用设计要点

  1. 规则可配置：折算阶梯、限额规则、压力参数按市场监管参数配置，而非硬编码。
  2. 双重约束优先：任何可用资金判断先取层级可用额，再看本地额度。
  3. 监控闭环：违规 → 阻断 → 工单 → 补仓/解除，形成可追溯的处置链。
  4. 全链路留痕：单据版本、审批记录、额度与抵押品快照均可回放。
  5. 监管参数本地化：以 SBA/FINMA 与 Terravis 为参照实现，其他市场按当地规则替换。
  6. 快照与报表分离：额度/抵押品报表读取既有 SERPIL 快照，不重复计算、不写回真相。

10. 术语表

术语 说明
LTV / Haircut 抵押借贷比率 / 折价率，决定抵押品可折算的放贷价值
LendingValue 抵押品按折算率计算的总放贷价值
MarginDeficit / Margin Call 保证金缺口 / 补仓通知
LIHI 树状额度层级（Limit Hierarchy）
双重硬约束 子账户本地额度与母集团可用空间同时约束
SARON 瑞士隔夜基准利率，按揭定价基准之一
Tragbarkeit 虚拟偿付能力（5% 压力利率下的负担能力）
Terravis / Register-Schuldbrief 瑞士电子土地登记系统 / 电子不动产抵押证
PD / LGD 违约概率 / 违约损失率
RMC 贷款、额度、利率、费用与违规数据的提取数据集
SERPIL 系统在特定日期的价值快照，供额度/抵押品报表读取
4-eyes Maker/Checker 双人复核授权
交易对手风险暴露 Counterparty exposure：透支借款 + 在途衍生品等交易对手风险总额
流动性释放 交割完成后冲销预占敞口、恢复可用额度
企业风险管理 对信用、交易对手、市场、流动性、操作风险的整合监控与报告（市场/流动性度量未证实）
风险限额管理 内部（层级/集中度）与外部限额的设定、监控、控制与报告

11. 附录：证据锚点

能力 锚点
信贷与抵押品 Pillar 5.1；COLLAT_LOT_DISTR#CMPL；HS$TASK_CRED_VIOL；COLLAT_LOT_DISTR、DOC_CREDFDM_COLLAT_DET
额度与流动性 Pillar 5.3；LIHI_AGGR_SERPIL；HS$TASK_CNPRTY_LIHI_EXPO；HS$PSD007_LIMIT_REL_PROC；PRCQ_BOOK_POS_CRED_VIOL/BLOCK
按揭与不动产 Pillar 5.2；DOC_MORTG_RENW_WZRD、DOC_HOMEFINA；NETW_TERRAVIS#BUILD_1620/#HDL_840；MORTG_RE$257_DOC_VALID_DO
工作流与审批 Pillar 7.1（DOC/WFC/*_DOC_VALID_DO）；Pillar 1.4（4-eyes 矩阵）；PAY$6_DOC_VALID_DO
产品谱 Pillar 2.2（货币市场）、2.4（证券借贷）
风险报告 CORE_ALGORITHM_CATALOG §9/§12；KEY_PLSQL（CRED_CRIT_DSP#AGGR_PROC 边界、PD/LGD 输出）
企业风险管理 Pillar 6.4（不可篡改审计 / RBAC / 递归审计）；Pillar 6.2（MiFID II / EMIR 报送）；Pillar 4.5（外部风险模型边界）；DESIGN_DOCUMENT_STATUS（未定位清单：VaR/Brinson/GIPS/LCR-NSFR）
风险限额管理 Pillar 5.3（层级 / 敞口 / 释放）；LIMIT、LIHI_AGGR_SERPIL；HS$TASK_CNPRTY_LIHI_EXPO；Pillar 1.3（DOCP_CLTA_CONCENT_RULE 集中度限额）

本文档为产品与架构设计说明，不构成对源码审计文档的证据修订；落地实现前须核对源文件。